Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). «VSA» - как на самом деле торговать по стратегии

Работа на Форекс даже с использованием стратегии и мани-менеджмента не всегда приносит планируемый результат, ведь есть еще такое понятие, как торговый объем. VSA-методика- позволяет наиболее эффективно проанализировать влияние торговых объемов на рыночную ситуацию. Что представляет собой этот анализ, и почему он считается оптимальным алгоритмом для получения прибыли?

Не все трейдеры знают, что кроме технического и фундаментального анализа существует система, сочетающая в себе обе тактики. Volume Spread Analysis – методика, которую разработал и впервые опубликовал в 1908 году американский дейтрейдер Ричард Вайкофф. Это были образовательные статьи, размещенные в журнале The Ticker.

Вайкофф прогнозировал направление движения цены, определяя причину этого тренда. Для этого он анализировал минимум и максимум каждого бара, цену закрытия и несколько разных показателей объемов.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Книга «Библия Трейдера».

В 1931 году вышел уже полный учебный курс Вайкоффа, в котором рассматриваются аспекты чтения ценовой ленты и последовательности сделок по акциям.

Но основоположником метода Volume Spread Analysis принято считать Тома Уильямса, который дорабатывал теорию Вайкоффа много лет. В результате трейдерскому сообществу была представлена книга «Хозяева рынков», в которой техники построения индикаторов и стратегий основывались на классификации фигур и баров.

Книга «Хозяева рынков».

В произведении автор объясняет причины поведения основных торговцев: «медведей» и «быков», описывает рыночные стадии и принципы воздействия на массы («вытряхивание»). Согласно его теории, перед сильными колебаниями рынка покупки и продажи достигают своих пиков, что приводит к трендовым разворотам.

Что такое VSA?

Обучение торговле акциями на Форекс начинается с азбуки VSA, в которую входят основные понятия и принципы:

1. «Бычий» бар восходящий закрывается с ценой выше предшествующего, а «медвежий» нисходящий – ниже. Имеет значение разбивка свечи на три части, то есть, закрытие нижней, средней или верхней трети.
2. Спред в методике анализа объемов – это дельта между максимальным и минимальным значением бара (в отличие от разницы между покупкой и продажей, взимаемой брокером в классическом понимании). Бывает три вида: широкий, средний, узкий, что определяется по теневой границе, а не открытием или закрытием тела свечи.
3. 5 видов объемов (от низкого до крайне высокого), определяемые с помощью скользящих средних.

Методика Volume Spread Analysis имеет ряд закономерностей:

1. Распределительные и накопительные фазы формируются в двух случаях: трейдерам подходит цена оппонентов, они не требуют ее повышения или понижения. Или, когда при небольших ценовых колебаниях наблюдается объем от среднего до высокого.
2. При движении рыночной цены, которая переписывает предыдущие уровни сопротивления и поддержки, происходит дивергенция стоимости и объема, что свидетельствует о начале разворота Выше/Ниже.
3. Перед пробоем диапазона понижающийся объем будет повышаться после закрепления цены Вверх/Вниз от сильного ценового уровня.
4. Объем растет, когда стоимость движется в сторону основного тренда и снижается при коррекциях.

Упрощенно принцип VSA можно свести к тому, что сильное движение при больших объемах торгов является наиболее “верным”, и именно в этом направлении нужно открывать позицию. Если при сильном скачке цены вверх выросли и объемы, то можно открывать позицию на покупку, при явном падении цены с большими объемами следует продавать.

Принцип работы методики Volume Spread Analysis основан на поведении крупных торговцев и маркетмейкеров, которые выступают в качестве непосредственного участника сделок на рынке.

Исходя из особенностей торгового направления этих специалистов, VSA позволяет открывать позиции в ту же сторону, что и они.

Для справки! Маркетмейкер – компания, которая приобретает и хранит на своих счетах ценные бумаги эмитирующих фирм с целью продаж.

Что должно входить в полный курс VSA?

Существует множество платных обучающих программ, средняя стоимость которых доходит до 10 000 рублей, но можно найти и бесплатные пособия.

Курсы позволяют изучить следующую информацию:

1. Просмотр объемов крупных трейдеров и возможность торговли вместе с ними.
2. Определение точек входа по уровням, выявление областей «жадности и страха», мест скопления торговых ордеров.
3. Получение сетапа по Price Action для увеличения число сделок и прибыли.
4. Определение сетапа Volume Spread Analysis для выбора точки входа в рынок.

Хорошая курсовая программа включает в себя следующие подразделы:

• понятие о накоплении и распределении;
• мани-менеджмент;
• информация об основных и второстепенных паттернах;
• составление торговых алгоритмов;
• уровни VSA;
• Price Action;
• психология.

После окончания курса слушателям предоставляется доступ в чат, где они в режиме онлайн могут получать консультации специалистов по поводу сделок и применения знаний на практике.

Методика Volume Spread Analysis на данный момент – единственная, которая в полной мере объясняет происхождение разных ситуаций на рынке. В одной статье сложно дать полное описание принципа, ведь для его изучения предусмотрены комплексные курсы на несколько месяцев.

Основы анализа акций и привязки цены к объемам помогает предугадывать смену тенденций и устанавливать причину ценовых колебаний. Торговать с использованием VSA нужно, следуя за крупными трейдерами, тогда прибыль будет обеспечена.

Методика, заложенная в индикатор VSA, дает возможность поймать моменты входа в рынок крупных объемов, которые обеспечивают сильный ценовой импульс, и на нем даже мелкий игрок может «ухватить» свой кусочек прибыли.

Именно нарушение баланса «спрос/предложение» создают рыночное движение цены. Анализ торговых объемов позволяет выявить активность так называемых «умных» (профессиональных) денег, то есть вовремя увидеть текущие настроения рынка и войти в рынок в направлении крупных игроков.

Под торговым объемом фондовый и фьючерсный рынок понимают количество акций/контрактов, проданных/купленных или открытых/закрытых за определенный период, чаще всего – торговый день.

На рынке Форекс реальные торговые объемы оценить нельзя. Для анализа доступен так называемый тиковый объем, то есть простое количество торговых операций, совершенных в единицу времени. Правда, без четкой суммы и направления, поэтому оценить объем можно только по взаимной динамике ценовых баров.

Результат анализа объемов должен показать или силу рынка, или его слабость. Бычий (сильный) рынок означает, что ценовое движение участниками поддерживается. Медвежий (слабый) рынок означает снижение интереса к рынку, то есть – или продаем, или находимся вне рынка.

Методика VSA анализирует следующие понятия:

• Спред – полный ценовой диапазон бара (от max до min) или ширину волатильности (насколько активно ведется торговля за текущий период).
• Цены открытия/закрытия ценового бара (окончательные ценовые решения игроков).
• Торговый объем в связке с динамикой спреда и ценой закрытия (в какой части бара происходит его закрытие).

Методика VSA основана на анализе следующих моделей:

• Характеристики баров (спред, цена закрытия, объем).
• Ценовые фигуры (паттерны из нескольких баров).
• Фазы рынка (комбинации баров+фигуры).

Примеры типовых комбинаций VSA:

В теории объемы спроса/предложения должны совпадать, иначе рыночные заявки вообще не будут выполняться. Чем больше спрос, тем быстрее будут исполнены заявки по низким ценам, то есть рынок должен расти. При достижении точки равновесия большое предложение давит на рынок (сверху вниз), то есть будет расти объем предложения (продаж). Чем больше участников будут продавать, тем сильнее медвежьи настроения.

Самый распространенным форекс-инструментом оценки тикового объема считается индикатор BetterVolume, который достаточно правильно оценивает параметры волатильности и объема. В методике индикатора учитываются все популярные свечные комбинации, которые индикатор визуально цветом и высотой гистограммы.

Основные цвета, появляющиеся на гистограмме индикатора:

• Голубой (или синий) – торговых рекомендаций нет.
• Желтый (или оранж) – свечи малого объема: отсутствие маркетмейкеров на рынке, то есть – или тренд заканчивается, или нужно готовится к коррекции.
• Ярко-красный – формируется бычья свеча (большой спред + большой объем): ждем начала растущего тренда или окончания (или коррекции) тренда медвежьего.
• Ярко-зеленый – обычно формируется перед «умиранием» тренда: малый ценовой диапазон при большом реальном объеме.
• Белый – начало падающего тренда (а также в период коррекции) или конец бычьего тренда: большой медвежий диапазон + большой реальный объем.
• Фиолетовый (или темно-красный) – очень редкая комбинация: формируется ряд однонаправленных свечей большого реального объема.

В комплекте с гистограммой индикатор использует среднюю с периодом 100 (параметр можно менять) в роли дополнительного фильтра – сигнал будет более надежным при пересечении со столбцами гистограммы. Обычно выполняется анализ 20-ти предыдущих свечей, что достаточно эффективно на любом периоде.

Правда, индикатор иногда выдает некие нелогичные сигналы, чаще всего, на спекулятивном рынке, например, если перед сигналом была закрыта свеча с большим телом. Тем не менее, индикаторы VSA обычно опережают большинство традиционных инструментов (даже тщательно подобранные стохастики), особенно перед возможной коррекцией или в конце текущего тренда. Цветовое (а иногда и звуковое) выделение ключевых сигналов привлекает трейдера, заставляя его более внимательно следить за рыночной ситуацией.

Индикаторы VSA вряд ли могут быть основой торговой системы, но анализ объемов является ее необходимой составляющей. Такие инструменты свободно комбинируются практически со всеми типами индикаторов и включаются в любую стратегию в качестве фильтра «ложных» сигналов. Это позволит двигаться строго в направлении возможной прибыли вместе с крупными игроками.

VSA — (Volume Spread Analysis) это метод анализа рынка главным критерием которого является анализ цены и объема. VSA популярный метод торговли у многих профессиональных трейдеров.

Трейдер использующий в своей торговле данный метод, занимается поиском следов крупного игрока, для того чтобы действовать вместе с ним, так как один из тезисов VSA гласит о том, что рыночную цену двигают крупные игроки, а одним из способов их выслеживания является анализ объемов.

Для того чтобы зарабатывать на бирже необходимо найти свое преимущество перед другими игроками. А так как крупные игроки зарабатывают гораздо чаще чем все остальные, то выслеживание их действий даст вам фору перед теми трейдерами которые на это никакого внимания не обращают.

В основном на рынке крупные игроки это:

Фонды, Банки, Брокеры, Частные трейдеры, Маркет-мейкер и т.д

Для того, чтобы успешно использовать торговый метод VSA очень важно понимать одну вещь. Из всех участников рынка в долгосрочной перспективе зарабатывают примерно 5%, а 95% теряют. В эти 5% процентов, в основном, входят крупные игроки. Иногда их еще называют Умные деньги или Smart Money. На рынке умные деньги занимаются тем, что отнимают деньги у толпы то есть у оставшихся 95% тредейров. Их еще иногда называют «Сильные деньги» и «Слабые деньги». На рынке сильные деньги согласно закону притяжения, притягивают к себе более слабые деньги. Подробнее об этом я рассказываю . Так вот использованные торгового метода VSA выслеживать действия крупного игрока и по возможности действовать вместе с ним.

Стратегия зиждиться на следующих постулатах: торговля должна происходить в условиях минимизированных рисков с достаточным размером резервного капитала на вашем брокерском счете.

1.Фондовая, Срочная, Валютная биржа — место, где все участники рынка хотят добиться наибольшей прибыли. Причем эти деньги они рассчитывают получить в кратчайшие сроки.

2. Опытные трейдеры умело используют психологические проблемы других игроков. Поэтому с помощью резких ценовых скачков они вынуждают большое число людей закрыть сделки. Массовое закрытие ордеров приводит к срабатыванию стоп лоссов. Это еще больше разгоняет тренд. В данной ситуации поведение трейдера достаточно легко поддается психологическому объяснению. Страх потери капитала мешает принимать верные решения. Некоторые трейдеры поддаются паническим настроениям и полностью выбывают с рынка. Движение валютных пар будет продолжаться, но уже без обанкротившихся трейдеров. Как предотвратить подобные потери? Существует только один способ избежать подобных ситуаций – неукоснительное соблюдение принципов риск-менеджмента.

3. Для получения более точных данных о ситуации на рынке существует объемный анализ.

5. Цель VSA анализа состоит в установлении причин движения котировок. Он позволяет определить истинные рыночные объемы. Как принимать торговые решения? При увеличении объема сделок свеча растет. В этой ситуации нужно открывать сделки исключительно на покупку. При падении объема цена начнет падать. Это лучший момент для заключения ордера на продажу.

Стратегия VSA. Выводы

• Каждый из нас уникален. Мы имеем разные размеры счетов, точки потери терпения, опыт, различные точки зрения (два человека могут смотреть на одну и туже гору с одной и той же точки и видеть абсолютно разные виды), и различные уровни самодисциплины.

• Эти стратегии являются вашей инструкцией, но должны быть адоптированы к вашему стилю торговли и личным качествам. Только ВЫ можете сделать это для себя.
• Принципы подходят ко всем рынкам, где доступен объём, и на всех тайм-фреймах. Мы будем смотреть на фондовые биржи, но мы можем легко увидеть эти же модели на фьючерсе, товарной бирже, Форексе и пр.
• Ничего не усложняйте! Здесь нет ничего от космических технологий. Стратегия VSA очень логична и основана на принципах, которые существовали десятилетиями.
• Применяйте целостный подход к анализу графиков.

Определение «целостного» – подчеркивание важности целого и взаимозависимость его частей. – путевые заметки о финансовых рынках.

Используя стратегию VSA запомните следующее:

• Сила появляется на даун-барах.
• Слабость появляется на ап-барах.
• Анализ фона графика жизненно важен.
• Сила или слабость появилась на вершине или дне канала?
• Это разворот основного тренда или откат?
• Новости хорошие или плохие?
• Спрос превышает предложение?
• Предложение превышает спрос?
• Все модели, которые вы видели в прошлом, будут в правой части графика, но они появятся с различной интенсивностью.
• Стратегия VSA является дискреционной методологией, которая всё-таки требует дисциплины и управления капиталом.
• Стратегия VSA гораздо эффективнее, когда используется с уровнями поддержки и сопротивления и анализом Волн Элиота.
• Вы должны использовать более одного тайм-фрейма, чтобы видеть бóльшую картину.
• Если вы слушаете новости, то вы должны иметь противоположную точку зрения на содержание, если открываете позицию.
• График никогда не врёт – полагайтесь на ваш опыт чтения графиков.

Чтобы зарабатывать на форекс не обязательно его изучать. Достаточно воспользоваться инвестиционными возможностями и

Многие трейдеры упускают из вида тот факт, насколько в торговле важно учитывать объемы. Цену двигают большие капиталы, поэтому по объему торгов можно понять, что находится в умах крупных рыночных игроков.

VSA (Volume Spread Analysis) - достаточно интересная методика по анализу объемов, способная улучшить ваши торговые результаты, независимо от типа применяемой . Учитывая, что изначально метод не разрабатывался под — мы специально адаптировали все ключевые моменты под особенности рынка БО.

Характеристики стратегии

: MetaTrader 4
: любые
Таймфрейм : любой
: 1-3 свечи
: круглосуточно

Суть метода VSA

VSA (от volume spread analysis) - это техника анализа объемов сделок с учетом размеров и формы тела свечей . VSA помогает определить, когда из рынка выходят большие капиталы — то есть близится завершение тренда и пора выходить из позиции. Также данная методика показывает текущую фазу тренда и расставленные маркет-мейкерами ловушки , которых стоит избегать. Таким образом — с помощью техник VSA можно определить оптимальный момент для входа в рынок.

Когда рыночный объем слишком маленький, но цена, тем не менее, движется вперед, рано или поздно она остановиться и начнет обратное движение. Если в такой момент ваша торговая стратегия дает сигнал на вход по тренду — лучше всего его пропустить. Учитывая небольшой объем, цене просто не хватит момента, чтобы продолжить движение вперед.

Суть анализа VSA в изучении общей картины. То есть определить, насколько объем отдельной свечи маленький или большой мы можем, только сравнив его с данными предыдущих свечей. Объем свечи может быть двух типов:

• Бычий объем — определяет рост объема на ап-барах (тренд вверх), снижение на даун-барах (тренд вниз). Это означает, что на восходящих свечах крупные игроки покупают, а на нисходящих не продают;
• Медвежий объем — определяет рост объема на даун-барах и снижение на ап-барах. То есть при повышении курса объем практически полностью пропадает.

Для справки: ап-бар имеет закрытие выше предыдущего, даун-бар - ниже предыдущего. В данном случае — цвет свечи не имеет значения.

Индикатор Better Volume

В анализе используется тиковый объем и в виде японских свечей. Удобнее всего проводить анализ на платформе MetaTrader 4, для которой уже написано несколько версий индикатора Better Volume.

Для установки скачайте файл индикатора и переместите его в каталог данных терминала: Файл - Открыть каталог данных - MQL4 - Indicators, и перезапустите программу. Для запуска индикатора просто перетащите его из окна навигатора на график.

Почти все параметры можно оставить в значениях по-умолчанию. На сигналы индикатора больше всего влияет период LookBack, по-умолчанию равный 20 барам. Чем больше значение периода, тем реже будут поступать новые сигналы - останутся только самые значимые.

Индикатор имеет в своем арсенале 4 цветовых сигнала:

• Красный сигнализирует о наличии большого ап-бара с соответствующим размером объема;
• Белый (темно-синий) сигнализирует о наличии большого даун-бара и большого тикового объема;
• Желтый цвет - это бар с относительно малым объемом;
• Зеленый - это бар небольшого размера, но с относительно большим объемом.

Модель Up-thrust

Up-thrust - это разворотная модель по системе VSA. По правилам — это большая по размеру свеча, с закрытием около своего минимума (ниже середины) — что и определяет силу модели. Также свеча сопровождается большим торговым объемом. Данная формация обычно возникает на пиках восходящих движений и говорит о вероятном развороте тренда.

Подтверждение - появление даун-бара с закрытием около минимума и относительно большим объемом. В идеале пик свечи должен находиться около важного . После закрытия свечи входим в рынок опционом Put с экспирацией в одну свечу.

Обратная модель - Reverse Up-thrust

Как правило это свеча с закрытием около своего максимума (выше середины) и большим объемом. Возникает на завершении нисходящих движений и является возможным сигналом к смене тенденции на восходящую.

Подтверждение модели - появление на графике ап-бара с закрытием около максимума. Также минимум свечи в идеальном сетапе должен находиться на важном уровне поддержки. Если данная свеча еще и обладает большим объемом - входим в рынок после ее закрытия: покупаем Call-опцион с экспирацией в одну свечу текущего ТФ.

Кульминация покупок/продаж

При анализе нужно учитывать текущую фазу рынка: накопления, когда крупные игроки постепенно накапливают позиции; и распределения — когда они же позиции распродают. Дело в том, что крупные деньги не могут войти в рынок сразу “на все”, иначе произойдет резкое изменение цены и последняя станет невыгодной. Поэтому набор большой позиции происходит частями.

Как правило — самое выгодное место для накопления крупной позиции - это коррекционная фаза тренда. Исчерпав имеющуюся ликвидность , цена вновь возвращается к начатому движению. На следующем откате снова происходит накопление, и так далее.

За накоплением следует фаза распределения. Как правило — это происходит после появления на графике крупных свечей - кульминации покупок или продаж.

Кульминация покупок характеризуется большим ап-баром с соответствующим большим объемом. На графике это отображается в виде высокого красного бара. Кульминация продаж наоборот — определяется по большому даун-бару с таким же большим объемом. На графике отображается в виде бара белого цвета (либо темно-синего).

Кульминация покупок характеризуется тремя условиями:

• Наличие явного нисходящего тренда;
• Появление красного бара - большой по размеру свечи, с большим объемом;
• Появление зеленого бара - небольшой свечи с большим объемом (подтверждение).

Кульминация продаж:

• Наличие явного восходящего тренда;
• Появление белого (синего) бара - большой по размеру свечи, с большим объемом;
• Появление зеленого бара - небольшой свечи с большим объемом.

Подтверждение в виде зеленого бара на графике индикатора означает, что произошло перераспределение капитала между быками и медведями.

Примеры сделок

На самом деле для нас не принципиален цвет бара, показываемый индикатором. Главное — учитывать размер свечи, положение ее тела и наличие достаточно большого объема. Лучше всего стратегия себя показывает на крупных ТФ. Но, учитывая, что не все БО позволяют открывать опционы с большим сроком экспирации, для торговли подойдет часовой график.

Для входа на понижение сперва определяем наличие предшествующей восходящей тенденции. Далее — на графике появляется кульминация покупок (красный бар индикатора) и подтверждение в виде небольшой свечи с большим объемом.

На пике восходящего тренда Better Volume показал кульминацию покупок. После этого появляется черный даун-бар с закрытием около минимума. Это есть подтверждение разворота тенденции, поэтому на открытии следующей свечи входим опционом Put, экспирация - 3 часа.

На графике образуется кульминация продаж (синий бар на графике). Следующий бар закрывается в верхней части диапазона и при этом имеет еще больший объем - подтверждение разворота. Входим опционом Call с экспирацией в 3 свечи.

Рассмотрим два примера с моделями ап-траст и реверс ап-траст .

По сути, модель up-thrust во многом напоминает наверняка уже знакомый вам . После восходящего тренда свеча с относительно большим объемом закрылась ниже середины своего диапазона. Сразу после нее появляется даун-бар с закрытием около минимума и большим тиковым объемом - подтверждение разворота тенденции. На открытии следующей свечи входим опционом PUT с экспирацией в одну свечу.

Реверс ап-траст работает по тому же принципу, но в зеркальном отражении. Сперва ищем на графике свечу с закрытием выше половины, большим спредом и большим объемом. В качестве подтверждения подойдет свеча с закрытием около максимума, большим телом и объемом выше среднего. Входим опционом Call после закрытия подтверждающей свечи. Время экспирации - одна свеча.

Заключение

VSA - это вспомогательный анализ, которой поможет улучшить результаты любой вашей стратегии. При желании вы можете торговать исключительно по методу VSA, но для этого требуется продолжительная тренировка на демо счете